EIOPA: Αξιολογεί τον κλάδο γενικών ασφαλίσεων σε 31 ασφαλιστικούς ομίλους
Ακολουθήστε μας στο Linkedin και συνδεθείτε με άλλους επαγγελματίες του κλάδου
Η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) δημοσίευσε χθες τα αποτελέσματα μιας πανευρωπαϊκής συγκριτικής μελέτης σχετικά με την αξιολόγηση των ρίσκων αναδοχής με βάση τα εσωτερικά μοντέλα ασφαλιστικών επιχειρήσεων.
Η μελέτη της EIOPA επικεντρώθηκε στις ασφαλίσεις κατά ζημιών και παρουσίασε σημαντικές διαφορές τόσο στην ένταση κεφαλαίου, όσο και στην αξιολόγηση του κινδύνου και στις μελλοντικές εκτιμήσεις κερδών από τις ίδιες τις επιχειρήσεις.
Στη μελέτη αναλύονται εσωτερικά μοντέλα στον κλάδο των γενικών ασφαλίσεων 75 ευρωπαϊκών ασφαλιστικών εταιρειών που ανήκουν σε 31 ασφαλιστικούς ομίλους.
Στόχος της μελέτης ήταν να αξιολογήσει τις διαφορές μεταξύ των εσωτερικών μοντέλων για να κατανοήσει εάν και σε ποιο βαθμό αυτά ανταποκρίνονται σε παρόμοιους κινδύνους με συνεπή τρόπο.
Επιπρόσθετα, εξέτασε τα προφίλ κινδύνου σε ασφαλιστήρια κατά ζημιών για να εντοπίσει τους λόγους που επηρέασαν το κεφάλαιο κατά τα πρώτα πέντε χρόνια μετά την εισαγωγή του Solvency II.
Η έρευνα ανέδειξε τα εξής βασικά στοιχεία:
Ένταση κεφαλαίου:
Επιχειρήσεις με παρόμοιες διανομές οικονομικών κερδών και ζημιών (και επίπεδα κερδών) εμφάνισαν αξιοσημείωτες διαφορές στις εντάσεις κεφαλαίου τους. Οι εντάσεις κεφαλαίου δεν αυξήθηκαν ούτε μειώθηκαν με την πάροδο του χρόνου, γεγονός που υποδηλώνει ότι η κατανομή κεφαλαίων των επιχειρήσεων ήταν σταθερή.
Διαφορές στη μέτρηση κινδύνου:
Πολλές επιχειρήσεις με χαμηλότερη ένταση κεφαλαίου βασίζονταν σε αβέβαιες μελλοντικές εκτιμήσεις κερδών για τον υπολογισμό του κινδύνου ασφάλιστρού τους. Τέτοιες διαφορές στον τρόπο με τον οποίο υπολογίζονται τα μελλοντικά κέρδη οδήγησαν τις ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές να προβούν σε περαιτέρω ανάλυση για το θέμα.
Σύγκριση τυπικών τύπων:
Οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούσαν εσωτερικά μοντέλα εμφάνισαν σημαντική διακύμανση και γενικά χαμηλότερες εντάσεις κεφαλαίου για τον κίνδυνο ασφάλιστρων και αποθεματικών σε σύγκριση με τους υπολογισμούς του τυπικού τύπου.
Υποβολή εκθέσεων:
Οι περισσότερες αναδοχές ήταν κατάλληλα διαμορφωμένες για την εισαγωγή προτύπων ποσοτικών εκθέσεων για εσωτερικά μοντέλα στα τέλη του 2023 σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με λίγες ωστόσο εξαιρέσεις. Τα εναρμονισμένα πρότυπα σε ολόκληρο τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο επιτρέπουν μια κοινή προσέγγιση στην ανάγνωση και την επεξεργασία των δεδομένων και επομένως μειώνουν τον πρόσθετο φόρτο υποβολής εκθέσεων.
Πληθωρισμός:
Οι περισσότερες επιχειρήσεις μοντελοποιούν τον πληθωρισμό με βάση τις τάσεις του παρελθόντος και μπορεί να βασίζονται σε αναλύσεις ειδικών -όπου χρειάζεται- όταν αλλάζει η τάση του πληθωρισμού. Η ανάλυση έδειξε πως ο μακροχρόνιος πληθωρισμός όταν κινείται σε μέτρια επίπεδα μπορεί να επηρεάσει τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις πολύ περισσότερο από τις παροδικές διακυμάνσεις. Ως εκ τούτου, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να παρακολουθούν τον κίνδυνο πληθωρισμού και την έκθεσή τους σε αυτόν, καθώς οι αλλαγές στην εξέλιξη του πληθωρισμού θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αύξηση των κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας.
Η EIOPA και οι εθνικές εποπτικές αρχές πραγματοποίησαν μεμονωμένες συναντήσεις ανατροφοδότησης με όλους τους συμμετέχοντες. Τα συμπεράσματα της μελέτης θα εξεταστούν περαιτέρω από την εθνική εποπτεία μεμονωμένων επιχειρήσεων και ομίλων (π.χ. σε κολέγια εποπτών).
